浅谈网格策略

不正经的橙子

楼主 不正经的橙子说：
网格交易策略在市场上流传的版本不少，但基本都是根据价格，仓位等各种不同条件因子改良而成的。
我用一个最简单的版本解释下。
首先你要给需要网格的品种画一条中轴线。比如上证指数以3000点为中轴，在3000点的时候先建立50%的仓位。之后每跌50点买10%，每涨50点就卖10%。当指数涨到3250点的时候，仓位占比就只剩0%，也就是空仓了。当指数跌到2750点的时候，仓位占比就会达到100%，也就是满仓了。
如果未来的行情持续震荡，那么这种策略就可以把股市变成你的提款机了，每次你的卖出操作都会有50点，也就是一个网格的价差的收益了。
网格交易策略的核心主要有两个关键部分。中轴线和波幅大小。
中轴线： 就是你预估震荡的最上压力为和最下压力位的平均值。上面的例子，预估上证指数最上为3250点，最下为2750点，那么中轴线就应是3000点。
波幅大小（网格宽度）： 这取决于你需要的操作频率和所选品种常态下波幅的大小。上面的例子，简单粗暴的分为10次，每次就是50点。如果分20次，每次就是25点。你也可以不用点数，用行情波幅作为网格宽度。
另一点需要注意的就是，网格的大小，必须考虑到，所网格品种常态下的波幅大小，以防出现大网网小鱼的情况发生。
最后，强调下网格策略的使用逻辑是在于你对未来走势的判断，是单边还是震荡？
如果出现单边行情，如上证指数跌破2500点，那就会满仓巨额亏损，或是涨到3500点那就会空仓踏空，都是伤脑筋的事儿。
网格策略和趋势交易的特点完全相反，网格策略的胜率很高，不断累积小利润，但万一出现大幅下跌或上涨，那么就会出现鱼死网破的局面了。
但趋势交易也存在着问题，趋势过少！周期性的大行情一般都得等个3~5年一次。最关键的是，又有多少人可以淡定的把整个趋势都吃到，又能全身而退呢？

来自：掌上乐园

日破苍穹

沙发 日破苍穹说：回复楼主不正经的橙子
这个只能在震荡市能起作用，在熊市能把你套死，遇到牛市能让你郁闷死
本帖来自微秘

不正经的橙子

板凳 不正经的橙子说：
回复 沙发日破苍穹

当个卫星策略挺好的。

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铁鞭01

地板 铁鞭01说：回楼主不正经的橙子
  作为小白我胡说几句别见笑啊！不知道这种策略我如果要是设置一个止损能不能避免过大的损失？如你文中所提我以3000点为一个中轴，然后我建立起50%的仓位，他上涨50个点我就卖10%，他下跌我就卖10%，但如果他下跌到2800的位置可能就预示着大市不好。我就直接止损不知道这样行不行？还望指点。

不正经的橙子

5楼 不正经的橙子说：
回复 地板铁鞭01

那这种就并不是网格策略了。首先网格最佳的品种是有底的品种。比如可转债比如沪深300这类的宽基指数基金，然后根据你计算出来的最低点与最高点设置网格。

来自：掌上乐园

不正经的橙子

6楼 不正经的橙子说：
回复 地板铁鞭01

网格交易法
林万佳
这本书解释的比较系统，有兴趣的话可以看看。

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铁鞭01

7楼 铁鞭01说：回5楼不正经的橙子
  嗯，底部这个可转债是不是就是他的纯债价值呢？指数基金咱没买过就不知道了。

不正经的橙子

8楼 不正经的橙子说：
回复 7楼 铁鞭01

对，但前提是公司不出重大问题。就算出了重大问题，因为有分散策略，所以损失也不会太大。

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不正经的橙子

9楼 不正经的橙子说：
回复 7楼 铁鞭01

就比如沪深300。这个是 A股里面最大的300公司的股票。也可以说是国内最牛逼的300家公司。连着最牛逼的300家公司都倒闭了呢，天朝也没得救了。这也就是指数基金有底的逻辑。相当于赌国运。再根据历史最低估值和历史最高估值，做极端推演，然后在划定网格。

来自：掌上乐园

铁鞭01

10楼 铁鞭01说：回9楼不正经的橙子
  您这一说我想起了我的一个顾客，他们公司就有类似于你说的投资这种债券和宽基指数基金的项目。当时我还没那个想法接触投资这一类的东西。但那顾客跟我讲，小兄弟，你如果有兴趣的话可以自己往里边投一些。这些轻易是不会都完蛋的。如果他们都完了，那么这个国也就剩不下了。到那时候，即便是你没做这些投资其实也逃不掉的。大致意思就是这样。只可惜那时候没网这方面去想。